8月22日至26日，近80位来自世界各地的学者、经济学家和研究人员相聚云端，参加由上海纽约大学波动研究所（Volatility Institute at NYU Shanghai，简称VINS）主办的金融计量经济学会（Society for Financial Econometrics，简称SoFiE）2022年暑期研讨班。为期一周的研究型课程主要面向博士生、研究人员和教师，涵盖统计学、计量经济学和金融学领域。这也是上海纽约大学波动研究所第五次举办金融计量经济学会暑期研讨班，往届主办方包括牛津大学、哈佛大学，以及美国西北大学凯洛格商学院等。
今年的课程聚焦“异象及因子模型”这一学界和金融业界重点关注的话题。因子模型用于研究影响股票收益的常见因素。与因子模型预测不一致的现象被称为“异象”。学者们一直在探寻能够解释股票收益差异的最佳简约因子。资产管理人也会利用因子模型来构建投资组合，并尝试利用“异象”跑赢市场，获得超额收益。
今年课程的两位特邀讲师分别是美国俄亥俄州立大学菲舍尔商学院Ric Dillon投资学讲席教授侯恪惟，以及普渡大学克兰纳特管理学院金融学副教授刘岩。“两位教授都是因子模型领域的顶尖学者。他们不仅带领大家探讨了因子模型的历史、发展和最新研究，还分享了各自发表论文的经验。这对于学术生涯处于起步阶段的年轻学者而言大有助益。这也正是我们每年举办暑期研讨班的初衷之一。”上海纽约大学波动研究所执行所长周欣表示。
2022年暑期研讨班的参与者多为来自芝加哥大学、帝国理工学院商学院、华威大学、新加坡国立大学、清华大学等全球知名高校的博士生及青年教师。
来自香港城市大学的金融专业博士生Andrea
Bartolucci认为此次研讨班让自己受益匪浅：“通过研讨班的学习，我接触了解到相关领域里最前沿的研究实践和最新文献，对研究课题有全面的理解，并能与同行相互切磋交流。我学到了相关课题的具体知识，尤其是方法论方面，还学会了如何更好地通过PPT呈现分享我的研究结果。”
上海纽约大学波动研究所成立于2014年，旨在推动对中国乃至全球金融市场的实证研究，促进学术界和金融业界在研究领域的合作，并通过金融计量技术创新平台为学术界、金融界，以及监管、决策部门提供及时的金融市场信息和分析，为金融产业及市场的发展做出贡献。