Sang Bin Lee

Sang Bin Lee
金融学访问教授
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sbl417@nyu.edu
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1311-5

        Sang Bin Lee现任上海纽约大学金融学访问教授。加入上海纽约大学前,Lee 教授曾任韩国科学技术院金融学教授。除在学界任职外,Lee教授曾任韩国证券及期货事务监察委员会委员,大韩证券协会会长,并曾在拥有包括韩亚银行和韩国外换银行在内的韩亚控股公司担任独立董事兼风险管理委员会成员。Lee教授还曾是韩国总统经济顾问委员会成员。他曾合著有Ho-Lee 利率模型,该模型是首个且被广泛引用的无套利利率模型。

 

代表性论著

  • "Term Structure Movements and Pricing Interest Rate Contingent Claims", Journal of Finance, Vol. No.41, pp.1011-1029, December 1986, U.S.A. 
  • "Generalized Ho-Lee Model: A Multi-Factor State-Time Dependent Implied Volatility Function Approach", Journal of Fixed Income, Vol. 17, No.3, pp.18-37, 2007, U.S.A.
  • "A Unified Credit and Interest Rate Arbitrage-Free Contingent Claim Model", Journal of Fixed Income, Vol. 18, No.3, pp. 5-17, 2009, U.S.A.
  • "Equity Indices’ Returns: Contingent Claims on GDP Stochastic Movements", Journal of Investment Management, Vol. 13, No.2, pp. 41-57, 2015, U.S.A.
  • Oxford Guide to Financial Modeling: Applications for Capital Markets, Corporate Finance, Risk Management and Financial Institutions at Oxford University Press

 

教育背景​

  • 纽约大学斯特恩商学院 金融学博士
  • 康奈尔大学 经济学硕士

研究兴趣

  • 资产定价
  • 期限结构变动
  • 宏观金融

任教课程

  • Hedge Fund Strategies
  • Risk Management in Financial Institutions
  • Debt Instruments and Markets